Сравнение WBIY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
WBIY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | 32.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и JEPI
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
WBIY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WBIY
JEPI
Сравнение WBIY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.58 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.92 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.79 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.80 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и JEPI
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и JEPI
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -13.71% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -7.37% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -13.71% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.46% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.07% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.14% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и JEPI
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.86% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.35% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 13.24% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 11.06% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 10.88% | +11.91% |