Сравнение WBIY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
WBIY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBIY или JEPI.
Основные характеристики
| WBIY | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.18% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 15.13% | 7.08% |
| Макс. просадка | -48.71% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WBIY и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и JEPI
С начала года, WBIY показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и JEPI
WBIY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBIY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и JEPI
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.27% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 6.11% | 5.84% | 0.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и JEPI
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и JEPI
WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.