PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBIY с RDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIY с RDVY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

WBIY и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBIY или RDVY.

Корреляция

Корреляция между WBIY и RDVY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBIY:

0.01

RDVY:

0.39

Коэф-т Сортино

WBIY:

0.23

RDVY:

0.77

Коэф-т Омега

WBIY:

1.03

RDVY:

1.10

Коэф-т Кальмара

WBIY:

0.06

RDVY:

0.47

Коэф-т Мартина

WBIY:

0.19

RDVY:

1.63

Индекс Язвы

WBIY:

6.32%

RDVY:

5.54%

Дневная вол-ть

WBIY:

18.60%

RDVY:

20.75%

Макс. просадка

WBIY:

-48.71%

RDVY:

-40.60%

Текущая просадка

WBIY:

-11.41%

RDVY:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.22%.

WBIY

С начала года

-3.94%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-7.79%

1 год

0.26%

5 лет

14.98%

10 лет

N/A

RDVY

С начала года

-0.22%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.13%

5 лет

17.36%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WBIY и RDVY

WBIY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBIY и RDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг риск-скорректированной доходности WBIY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBIY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг риск-скорректированной доходности RDVY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBIY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и RDVY

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности RDVY в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		5.21%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%6.11%5.84%0.01%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.71%1.65%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%

Просадки

Сравнение просадок WBIY и RDVY

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и RDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и RDVY

Загрузка...