PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с RDVY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 10.85%/yr for RDVY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 9.04%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between WBIY and RDVY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between WBIY and RDVY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIY и RDVY

Секторы
WBIY
RDVY

Финансовые услуги

18.7%
36.5%

Потребительский защитный сектор

16.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.4%

Технологии

10.1%
17.6%

Промышленность

9.4%
12.2%

Здравоохранение

6.2%
8.1%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Энергетика

6.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
RDVY
36.5%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
RDVY
4.1%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
RDVY
12.2%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
RDVY
5.4%

Технологии

WBIY
10.1%
RDVY
17.6%

Промышленность

WBIY
9.4%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
RDVY
8.1%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
RDVY
1.4%

Энергетика

WBIY
6.0%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
RDVY

-

Недвижимость

WBIY
1.1%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYMWBIY с VONG
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

WBIY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.83

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.62

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.87

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

12.05

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WBIY и RDVY

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-40.60%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.04%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.11%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-25.32%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.82%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.00%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и RDVY

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.66%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.13%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.16%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.93%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.11%

+1.53%

Сравнение комиссий WBIY и RDVY

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и RDVY

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности RDVY в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and RDVY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to WBIY (3.66%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 10.85% vs 9.24% for WBIY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 10.85% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.93% for RDVY.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: WBI and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор