PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с QVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WBIY is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 12.04%/yr for QVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.17%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.86%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.05%
1 год
30.08%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.04%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.17%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between WBIY and QVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.82

The correlation between WBIY and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и QVAL

Секторы
WBIY
QVAL

Финансовые услуги

18.7%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
32.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.8%

Технологии

10.1%
16.7%

Промышленность

9.4%
15.0%

Здравоохранение

6.2%
11.1%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%
5.5%

Сырьевые материалы

1.9%
7.6%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
QVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
QVAL
32.4%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
QVAL
3.8%

Технологии

WBIY
10.1%
QVAL
16.7%

Промышленность

WBIY
9.4%
QVAL
15.0%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
QVAL
11.1%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
QVAL

-

Энергетика

WBIY
6.0%
QVAL
5.5%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
QVAL
7.6%

Недвижимость

WBIY
1.1%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

WBIY vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.01

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

14.17

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WBIY и QVAL

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-51.49%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.04%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-21.41%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-27.17%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.23%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.79%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и QVAL

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.66%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.05%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.03%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

21.63%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.79%

-0.15%

Сравнение комиссий WBIY и QVAL

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и QVAL

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QVAL в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.47%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and QVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.05%) compared to WBIY (3.66%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.04% vs 9.24% for WBIY. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.04% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.47% for QVAL.

They also come from different issuers: WBI and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор