Сравнение WBIY с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
WBIY и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.56% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.56%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и QVAL
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
WBIY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
WBIY
QVAL
Сравнение WBIY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.98 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и QVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и QVAL
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и QVAL
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -51.49% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.06% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -27.17% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.63% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.90% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.40% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и QVAL
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.23% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.19% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.19% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.63% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.79% | 0.00% |