Сравнение WBIY с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
WBIY и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.98% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и VONG
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
WBIY vs. VONG — Ранг доходности на риск
WBIY
VONG
Сравнение WBIY c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.86 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и VONG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и VONG
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и VONG
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -32.72% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -16.23% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -32.72% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -12.30% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.90% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.84% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и VONG
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.71% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.35% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.40% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.34% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.82% | +1.97% |