PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 15.42%/yr for VONG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between WBIY and VONG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between WBIY and VONG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIY и VONG

Секторы
WBIY
VONG

Финансовые услуги

18.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

16.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.2%

Технологии

10.1%
51.4%

Промышленность

9.4%
5.7%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Коммунальные услуги

6.1%
0.3%

Энергетика

6.0%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
VONG
5.3%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
VONG
2.7%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
VONG
13.2%

Технологии

WBIY
10.1%
VONG
51.4%

Промышленность

WBIY
9.4%
VONG
5.7%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
VONG
7.1%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
VONG
0.3%

Энергетика

WBIY
6.0%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
VONG
0.3%

Недвижимость

WBIY
1.1%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

WBIY vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.67

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.28

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.58

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

5.29

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок WBIY и VONG

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-32.72%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-16.23%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-23.27%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-32.72%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.46%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.88%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.84%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и VONG

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.67% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.61%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.36%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

21.33%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.87%

+1.78%

Сравнение комиссий WBIY и VONG

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и VONG

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and VONG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.42% vs 9.29% for WBIY. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.42% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.43% for VONG.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: WBI and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.06% for VONG.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор