Сравнение WBIY с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
WBIY и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.85% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 4.85%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
IWS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и IWS
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Доходность на риск
WBIY vs. IWS — Ранг доходности на риск
WBIY
IWS
Сравнение WBIY c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.43 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.40 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и IWS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и IWS
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и IWS
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -62.40% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.62% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -21.23% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.18% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.07% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и IWS
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.28% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.17% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.29% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.32% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.34% | +3.45% |