PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between WBIY and DBO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.26

The correlation between WBIY and DBO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIY и DBO

Секторы
WBIY
DBO

Финансовые услуги

18.7%
116.0%

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Технологии

10.1%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
DBO

-

Технологии

WBIY
10.1%
DBO

-

Промышленность

WBIY
9.4%
DBO

-

Здравоохранение

WBIY
6.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
DBO

-

Энергетика

WBIY
6.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
DBO

-

Недвижимость

WBIY
1.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

WBIY vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.25

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.85

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.28

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

8.69

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Просадки

Сравнение просадок WBIY и DBO

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-90.18%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-18.19%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-28.20%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-37.68%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-52.68%

+51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-62.25%

+55.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.94%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и DBO

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

12.79%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

28.32%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

34.58%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

32.31%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

31.79%

-9.14%

Сравнение комиссий WBIY и DBO

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и DBO

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and DBO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 9.29% for WBIY. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.95% for DBO.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: WBI and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор