Сравнение WBIY с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Cultivar ETF (CVAR).
WBIY и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 1.56% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и CVAR
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
WBIY vs. CVAR — Ранг доходности на риск
WBIY
CVAR
Сравнение WBIY c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.38 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и CVAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и CVAR
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и CVAR
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -19.39% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.62% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -7.48% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.50% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и CVAR
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.56% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 8.82% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.80% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.69% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.69% | +7.10% |