PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between WBIY and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between WBIY and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и COWZ

Секторы
WBIY
COWZ

Финансовые услуги

18.7%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.4%

Технологии

10.1%
16.0%

Промышленность

9.4%
8.4%

Здравоохранение

6.2%
21.8%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%
16.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
COWZ
10.4%

Технологии

WBIY
10.1%
COWZ
16.0%

Промышленность

WBIY
9.4%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
COWZ

-

Энергетика

WBIY
6.0%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
COWZ
3.7%

Недвижимость

WBIY
1.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

WBIY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

12.47

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WBIY и COWZ

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-38.63%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.00%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-22.00%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-22.00%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.80%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и COWZ

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.50%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.12%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

11.08%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.63%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

19.92%

+2.73%

Сравнение комиссий WBIY и COWZ

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и COWZ

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.91%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 9.29% for WBIY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.16% for COWZ.

WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WBI and Pacer. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор