PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с AUSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.24%/yr vs 12.90%/yr for AUSF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 7.61%.

WBIY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.17%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.12%
1 месяц
1.15%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.01%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.54%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-19.04%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.61%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between WBIY and AUSF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between WBIY and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и AUSF

Секторы
WBIY
AUSF

Финансовые услуги

18.7%
18.7%

Потребительский защитный сектор

16.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.6%

Технологии

10.1%
13.5%

Промышленность

9.4%
11.7%

Здравоохранение

6.2%
12.0%

Коммунальные услуги

6.1%
4.0%

Энергетика

6.0%
5.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.0%

Недвижимость

1.1%
4.1%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
AUSF
18.7%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
AUSF
8.5%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
AUSF
7.8%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
AUSF
10.6%

Технологии

WBIY
10.1%
AUSF
13.5%

Промышленность

WBIY
9.4%
AUSF
11.7%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
AUSF
12.0%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
AUSF
4.0%

Энергетика

WBIY
6.0%
AUSF
5.2%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
AUSF
4.0%

Недвижимость

WBIY
1.1%
AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

WBIY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.44

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.92

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.48

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WBIY и AUSF

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-44.25%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.84%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-12.29%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-14.23%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.44%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.22%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и AUSF

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.49%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.67%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.12%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

13.65%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

19.07%

+3.57%

Сравнение комиссий WBIY и AUSF

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и AUSF

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AUSF в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.73%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and AUSF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.66%) compared to AUSF (2.49%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.90% vs 9.24% for WBIY. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.90% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.73% for AUSF.

WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: WBI and Global X. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.27% for AUSF.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор