Сравнение WBIL с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
WBIL и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям VEGA по среднегодовой доходности: 5.23% против 7.25% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и VEGA
WBIL берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
WBIL vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WBIL
VEGA
Сравнение WBIL c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.16 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.69 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.71 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.92 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.16 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и VEGA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и VEGA
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и VEGA
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -28.37% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.32% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -22.78% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -28.37% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -4.52% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.83% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.80% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и VEGA
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.21% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 7.23% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 11.98% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.31% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.67% | -0.20% |