Сравнение WBIL с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
WBIL и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -3.45% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.04% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.98% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.13%
PID
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и PID
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
WBIL vs. PID — Ранг доходности на риск
WBIL
PID
Сравнение WBIL c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.64 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.39 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.36 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.33 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.64 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и PID составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и PID
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PID в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.38% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и PID
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -66.34% | +41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.83% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -22.97% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -46.07% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.36% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -13.12% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.02% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и PID
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.80% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.11% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 12.81% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.96% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.99% | -5.52% |