PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 6.93%/yr vs 4.60%/yr for FAAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции WBIL превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 6.93% против 4.60% соответственно.

WBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.59%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.27%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.93%

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		12.59%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between WBIL and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.09

The correlation between WBIL and FAAR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

WBIL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.18

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.12

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.76

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

14.47

-4.66

WBIL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и FAAR

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-18.03%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-7.66%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-11.54%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-18.03%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-18.03%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-7.18%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.82%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.98%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и FAAR

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

2.85%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.79%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.22%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

12.97%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

11.54%

+1.24%

Сравнение комиссий WBIL и FAAR

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и FAAR

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.91%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, WBIL leads with 6.93% vs 4.60% for FAAR. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WBIL has performed better with a 6.93% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: WBI and First Trust. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор