PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. WBIL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 10 years, WBIL returned 6.70%/yr vs 10.48%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.48% соответственно.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between WBIL and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.18

The correlation between WBIL and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIL и DBO

Секторы
WBIL
DBO

Технологии

35.5%

-

Промышленность

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Финансовые услуги

9.8%
116.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

WBIL
35.5%
DBO

-

Промышленность

WBIL
17.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
DBO

-

Здравоохранение

WBIL
11.6%
DBO

-

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
DBO

-

Энергетика

WBIL
2.9%
DBO

-

Недвижимость

WBIL
2.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с WBIG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

WBIL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.99

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.09

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WBIL и DBO

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-90.18%

+64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-18.19%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-28.20%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-37.68%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-61.69%

+36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-53.65%

+49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-62.25%

+55.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

8.96%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и DBO

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 6.61%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.00%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

28.43%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

34.63%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

32.31%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

31.79%

-19.08%

Сравнение комиссий WBIL и DBO

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и DBO

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to WBIL (6.61%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.48% vs 6.70% for WBIL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.48% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: WBI and Invesco. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор