PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index. WBIL is actively managed, while WBIY is passively managed. Over the past 5 years, WBIL returned 6.07%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

WBIL

1 день
-0.22%
1 месяц
9.99%
С начала года
16.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
29.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.13%

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и WBIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.54%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Correlation

The correlation between WBIL and WBIY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between WBIL and WBIY has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIL и WBIY

Секторы
WBIL
WBIY

Технологии

35.5%
10.1%

Промышленность

17.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.1%

Здравоохранение

11.6%
6.2%

Финансовые услуги

9.8%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.0%

Энергетика

2.9%
6.0%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
6.1%

Технологии

WBIL
35.5%
WBIY
10.1%

Промышленность

WBIL
17.1%
WBIY
9.4%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
WBIY
13.1%

Здравоохранение

WBIL
11.6%
WBIY
6.2%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
WBIY
18.7%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
WBIY
16.4%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
WBIY
11.0%

Энергетика

WBIL
2.9%
WBIY
6.0%

Недвижимость

WBIL
2.8%
WBIY
1.1%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
WBIY
1.9%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
WBIY
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с DIVD
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

WBIL vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.83

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.87

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.16

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

10.49

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WBIL и WBIY

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-48.71%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.63%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-19.37%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-20.97%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.15%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.11%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.62%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и WBIY

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.92%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

15.07%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

18.51%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

22.65%

-10.00%

Сравнение комиссий WBIL и WBIY

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и WBIY

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and WBIY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (4.86%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 6.07% for WBIL. On fees, WBIY is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIY is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Global Equities, while WBIY is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.97% for WBIY.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор