Сравнение WBIL с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
WBIL и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и WBIY
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
WBIL vs. WBIY — Ранг доходности на риск
WBIL
WBIY
Сравнение WBIL c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.62 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.81 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и WBIY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и WBIY
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WBIY в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и WBIY
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -48.71% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.94% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -20.97% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -3.91% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.20% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и WBIY
WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.97% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.14% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 19.51% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.51% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 22.79% | -10.32% |