Сравнение WBIF с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
WBIF и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям WDIV по среднегодовой доходности: 4.53% против 7.33% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и WDIV
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
WBIF vs. WDIV — Ранг доходности на риск
WBIF
WDIV
Сравнение WBIF c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.98 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.71 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.83 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 10.72 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.98 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и WDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и WDIV
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и WDIV
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -42.34% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -8.61% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -22.12% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -42.34% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.84% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.90% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и WDIV
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.49% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.39% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 12.08% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.68% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.43% | -3.19% |