Сравнение WBIF с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
WBIF и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.94% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 7.15%.
WBIF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.62%
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и WBIY
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
WBIF vs. WBIY — Ранг доходности на риск
WBIF
WBIY
Сравнение WBIF c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.60 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.01 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и WBIY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и WBIY
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WBIY в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и WBIY
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -48.71% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.06% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.97% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.36% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.19% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.45% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и WBIY
WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.04% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.95% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 19.52% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 18.51% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 22.79% | -10.55% |