PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - WBIF is a Global Equities fund actively managed by WBI, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. WBIF is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, WBIF returned 2.46%/yr vs 6.93%/yr for VMOT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%11.09%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between WBIF and VMOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.64

The correlation between WBIF and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и VMOT

Секторы
WBIF
VMOT

Финансовые услуги

31.0%
8.1%

Технологии

19.9%
11.4%

Промышленность

14.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
18.8%

Коммунальные услуги

10.3%
3.3%

Здравоохранение

3.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.5%

Энергетика

2.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.1%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
VMOT
8.1%

Технологии

WBIF
19.9%
VMOT
11.4%

Промышленность

WBIF
14.6%
VMOT
19.9%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
VMOT
18.8%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
VMOT
3.3%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
VMOT
8.4%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
VMOT
8.5%

Энергетика

WBIF
2.9%
VMOT
8.6%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
VMOT
7.3%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
VMOT
5.1%

Недвижимость

WBIF

-

VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

WBIF vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.15

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.14

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.16

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WBIF и VMOT

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-34.71%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-10.85%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-20.23%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-23.73%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.59%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-13.31%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.58%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и VMOT

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 4.11%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.86%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.86%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.25%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.68%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

14.90%

-2.56%

Сравнение комиссий WBIF и VMOT

WBIF берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и VMOT

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and VMOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (4.86%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, VMOT leads with 6.93% vs 2.46% for WBIF. On fees, WBIF is cheaper at 1.25% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VMOT has performed better with a 6.93% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIF is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.06% for WBIF.

WBIF is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: WBI and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор