Сравнение WBIF с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
WBIF и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 11.09% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и VMOT
WBIF берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
WBIF vs. VMOT — Ранг доходности на риск
WBIF
VMOT
Сравнение WBIF c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.36 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.51 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 10.98 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и VMOT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и VMOT
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и VMOT
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.71% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.08% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -23.73% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.82% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -13.55% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и VMOT
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.71% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.88% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 18.91% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.66% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.83% | -2.59% |