Сравнение WBIF с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
WBIF и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям VEGA по среднегодовой доходности: 4.53% против 7.25% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и VEGA
WBIF берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
WBIF vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WBIF
VEGA
Сравнение WBIF c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.69 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.71 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 7.92 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и VEGA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и VEGA
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и VEGA
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -28.37% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -8.32% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -22.78% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -28.37% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.52% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.83% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.80% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и VEGA
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.21% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.23% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.98% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 12.31% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 12.67% | -0.43% |