PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, WBIF returned 23.76% vs 27.90% for KLMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIF показывает доходность 12.01%, а KLMT немного выше – 12.41%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и KLMT

2026 (YTD)20252024
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%-2.31%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between WBIF and KLMT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between WBIF and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и KLMT

Секторы
WBIF
KLMT

Финансовые услуги

31.0%
16.9%

Технологии

19.9%
30.0%

Промышленность

14.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.2%

Коммунальные услуги

10.3%
2.0%

Здравоохранение

3.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.6%

Энергетика

2.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.6%

Сырьевые материалы

1.0%
2.8%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
KLMT
16.9%

Технологии

WBIF
19.9%
KLMT
30.0%

Промышленность

WBIF
14.6%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
KLMT
9.2%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
KLMT
2.0%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
KLMT
8.0%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
KLMT
4.6%

Энергетика

WBIF
2.9%
KLMT
4.1%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
KLMT
9.6%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
KLMT
2.8%

Недвижимость

WBIF

-

KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

WBIF vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.10

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.94

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

12.77

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.29

-0.98

Просадки

Сравнение просадок WBIF и KLMT

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-16.87%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.54%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.45%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.91%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.19%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и KLMT

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.07%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.61%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.83%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

15.83%

-3.49%

Сравнение комиссий WBIF и KLMT

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и KLMT

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and KLMT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 23.76% for WBIF. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор