PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с CAPE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, WBIF returned 8.61%/yr vs 12.20%/yr for CAPE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 0.30%.

WBIF

1 день
0.17%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
11.76%
1 год
24.26%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.06%

CAPE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.72%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		13.45%9.16%3.43%0.49%-11.50%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		0.30%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between WBIF and CAPE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between WBIF and CAPE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIF и CAPE

Секторы
WBIF
CAPE

Технологии

34.6%
0.3%

Финансовые услуги

21.9%
23.2%

Потребительский циклический сектор

15.5%
25.7%

Промышленность

10.6%
0.0%

Сырьевые материалы

6.5%
22.0%

Здравоохранение

4.3%
23.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
25.9%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
25.1%

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

25.3%

Технологии

WBIF
34.6%
CAPE
0.3%

Финансовые услуги

WBIF
21.9%
CAPE
23.2%

Потребительский циклический сектор

WBIF
15.5%
CAPE
25.7%

Промышленность

WBIF
10.6%
CAPE
0.0%

Сырьевые материалы

WBIF
6.5%
CAPE
22.0%

Здравоохранение

WBIF
4.3%
CAPE
23.6%

Потребительский защитный сектор

WBIF
2.1%
CAPE
25.9%

Коммунальные услуги

WBIF
2.0%
CAPE

-

Коммуникационные услуги

WBIF
1.8%
CAPE
25.1%

Энергетика

WBIF
0.7%
CAPE

-

Недвижимость

WBIF

-

CAPE
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

WBIF vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIFCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.43

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.70

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.49

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

1.73

+11.36

WBIF vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIF и CAPE

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-22.07%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.68%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-14.32%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.89%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.89%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и CAPE

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.60%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.60%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.02%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.87%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

16.87%

-4.51%

Сравнение комиссий WBIF и CAPE

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и CAPE

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CAPE в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and CAPE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.54%) compared to CAPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, CAPE leads with 12.20% vs 8.61% for WBIF. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 12.20% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

CAPE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.45% for CAPE.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор