Сравнение WBGSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.73% против 13.69% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и VTI
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
WBGSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
WBGSX
VTI
Сравнение WBGSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.54 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 7.30 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и VTI
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и VTI
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -55.45% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.30% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -25.36% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.00% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.54% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -8.08% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.60% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и VTI
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.48% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.75% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.02% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 17.41% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.29% | +8.15% |