PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-14.33%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%-0.96%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

WBGSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-14.51%
1 год
8.39%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.76%
10 лет*
17.34%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с VOOWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий WBGSX и SWLGX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.66

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.10

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.72

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.51

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между WBGSX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и SWLGX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		51.32%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и SWLGX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-32.69%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-16.16%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-32.69%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-16.16%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-7.13%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

4.62%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и SWLGX

William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.49% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.38%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.82%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.31%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

21.47%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

22.78%

+3.64%