Сравнение WBGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBGSX имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SCHG
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
WBGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WBGSX
SCHG
Сравнение WBGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.09 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.71 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SCHG
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SCHG
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -34.59% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -16.41% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -34.59% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -34.59% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -12.51% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -5.22% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SCHG
William Blair Growth Fund (WBGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.57% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.77% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.54% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.45% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.31% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.51% | +4.93% |