Сравнение WBGSX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.73% против 15.31% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и MRFOX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
WBGSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
WBGSX
MRFOX
Сравнение WBGSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.68 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и MRFOX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и MRFOX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -29.10% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -7.09% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -12.98% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.10% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.32% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -2.37% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.77% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и MRFOX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.04% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 7.08% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 11.83% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 12.04% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 14.29% | +12.15% |