Сравнение WBGSX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции WBGSX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 17.73% против 19.71% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и FOCPX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
WBGSX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
WBGSX
FOCPX
Сравнение WBGSX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.42 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.05 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.59 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 10.61 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.42 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и FOCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и FOCPX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и FOCPX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -70.25% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.53% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -37.05% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.05% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -7.45% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -17.08% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.06% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и FOCPX
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.08% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.14% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.04% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.59% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.36% | +4.08% |