PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 17.73% против 16.68% соответственно.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с VOOWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий WBGSX и ADX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

WBGSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.47

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.18

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.56

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

11.81

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между WBGSX и ADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и ADX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и ADX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-71.60%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.12%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-25.07%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-37.17%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-4.36%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-23.22%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.41%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и ADX

William Blair Growth Fund (WBGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.57% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.77%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.76%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

17.23%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.96%

+8.48%