PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX

Сравнение комиссий WBCIX и WSMDX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WSMDX в 1.10%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.51

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.88

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.66

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

2.34

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSMDX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WSMDX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности WSMDX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WSMDX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-50.33%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.20%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-36.89%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-8.05%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.51%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.69%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WSMDX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.92%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.07%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.09%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.27%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

23.00%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

21.84%

+2.11%