Сравнение WBCIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -1.56% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
WBCIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и VSMAX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
WBCIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
WBCIX
VSMAX
Сравнение WBCIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.38 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 5.95 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и VSMAX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.03% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и VSMAX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -59.68% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.30% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -28.14% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -6.11% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.75% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.32% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и VSMAX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.92% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.82% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.61% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 21.80% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.74% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.54% | +2.41% |