PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и VSCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий WBCIX и VSCIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WBCIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.19

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.97

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.21

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между WBCIX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и VSCIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и VSCIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-59.66%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.30%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-28.13%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-8.97%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.18%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.29%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и VSCIX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.19% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.22%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

21.62%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.70%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.53%

+2.40%