PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.00% соответственно.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий WBALX и SCLAX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

WBALX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.96

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.75

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.24

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

9.02

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.96

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между WBALX и SCLAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и SCLAX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и SCLAX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-5.59%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.32%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-5.59%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-5.59%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.84%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.15%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.58%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и SCLAX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.19%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.01%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

2.66%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

3.07%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

2.75%

+4.94%