PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCLAX с LKBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) and LKBAX (LKCM Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCLAX returned 3.22%/yr vs 8.09%/yr for LKBAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLAX charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for LKBAX.

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям LKBAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.09% соответственно.

SCLAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.80%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.22%

LKBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.94%
3 года*
9.61%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCLAX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.46%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		1.91%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Correlation

The correlation between SCLAX and LKBAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.68

The correlation between SCLAX and LKBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с DBALXSCLAX с AMBFXSCLAX с FRGAXSCLAX с HADAX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с SCHDLKBAX с LKINXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMXLKBAX с LKFIX

Доходность на риск

SCLAX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXLKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.15

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.65

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.20

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.40

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

5.65

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа LKBAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.15

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.42

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.68

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.57

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и LKBAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и LKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCLAXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-31.40%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-5.71%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-11.65%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-19.63%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-26.04%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.69%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.28%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.42%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и LKBAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 0.97%, в то время как у LKCM Balanced Fund (LKBAX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCLAXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.66%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

5.24%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

6.99%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

10.84%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

11.89%

-9.13%

Сравнение комиссий SCLAX и LKBAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LKBAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и LKBAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LKBAX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.90%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.83%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SCLAX and LKBAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKBAX has higher volatility (1.66%) compared to SCLAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, SCLAX dropped -5.59% vs LKBAX's -31.40%.

SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCLAX и LKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор