PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-0.25%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOXSCLAX с DBALX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SCLAX и FRGAX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.33

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.93

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.74

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.96

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.27

-0.32

Корреляция

Корреляция между SCLAX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и FRGAX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и FRGAX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-11.77%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.53%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.02%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.62%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.87%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и FRGAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.51%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

7.04%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

12.09%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

10.33%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

10.33%

-7.58%