Сравнение SCLAX с DBALX
SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) and DBALX (Davenport Balanced Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCLAX returned 3.24%/yr vs 5.76%/yr for DBALX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLAX charges 0.62%/yr vs 0.93%/yr for DBALX.
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и DBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям DBALX по среднегодовой доходности: 3.24% против 5.76% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 3.24%
DBALX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам SCLAX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 2.66% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 3.48% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Correlation
The correlation between SCLAX and DBALX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between SCLAX and DBALX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLAX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
SCLAX
DBALX
Сравнение SCLAX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.00 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 6.99 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.48 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.58 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.62 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и DBALX
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и DBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLAX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -27.89% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -5.15% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -8.08% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -15.41% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -27.89% | +22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.65% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.47% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и DBALX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 0.95%, в то время как у Davenport Balanced Income Fund (DBALX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLAX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.61% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.78% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 6.30% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 8.56% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 9.95% | -7.19% |
Сравнение комиссий SCLAX и DBALX
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и DBALX
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DBALX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.10% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.83% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
SCLAX and DBALX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBALX has higher volatility (1.61%) compared to SCLAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SCLAX dropped -5.59% vs DBALX's -27.89%.
SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLAX и DBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор