Сравнение SCLAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SCLAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCLAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.00% против 14.14% соответственно.
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCLAX и VOO
SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SCLAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCLAX
VOO
Сравнение SCLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.01 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.53 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.55 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.31 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCLAX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLAX и VOO
Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCLAX и VOO
Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -33.99% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -11.98% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.59% | -24.52% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.59% | -33.99% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.55% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.55% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLAX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.34% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.47% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 18.11% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 16.82% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 17.99% | -15.24% |