PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.52% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с FKINX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий SCLAX и AMBFX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

SCLAX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.58

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.31

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.46

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

10.31

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.90

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.73

+0.23

Корреляция

Корреляция между SCLAX и AMBFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и AMBFX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и AMBFX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-35.05%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.34%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-18.65%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-22.31%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.33%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.61%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.75%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и AMBFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.88%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

6.96%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

11.21%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

10.45%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

10.63%

-7.88%