PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.90%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.36% против 8.27% соответственно.

WBALX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-2.67%
1 год
0.01%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.73%
10 лет*
5.36%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WVALX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий WBALX и IOEZX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
WBALX
Weitz Balanced Fund

Доходность на риск

WBALX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.28

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.84

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.62

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

6.69

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.28

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между WBALX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и IOEZX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.15%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и IOEZX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-56.15%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.71%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-21.47%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-38.12%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.99%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.64%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.84%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и IOEZX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.09%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

4.25%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

8.69%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

15.56%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

13.90%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

16.44%

-8.76%