Сравнение WAYEX с VMNFX
WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.88%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 5.00% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.88%
VMNFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам WAYEX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 0.78% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.03% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between WAYEX and VMNFX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAYEX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
WAYEX
VMNFX
Сравнение WAYEX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.76 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.39 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и VMNFX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAYEX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -26.42% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -4.65% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -5.44% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -6.75% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -25.09% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.76% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.75% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и VMNFX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAYEX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.99% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 5.78% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 7.82% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 7.21% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 6.39% | +5.18% |
Сравнение комиссий WAYEX и VMNFX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и VMNFX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VMNFX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.25% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAYEX and VMNFX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAYEX has higher volatility (2.35%) compared to VMNFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAYEX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор