PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAYEX с QLENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAYEX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-7.02%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции WAYEX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.26% соответственно.

WAYEX

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-4.88%
1 год
8.66%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.10%

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDXWAYEX с BDMIXWAYEX с BPLEX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий WAYEX и QLENX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

WAYEX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.26

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.93

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.83

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

11.16

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.26

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.19

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.21

-0.54

Корреляция

Корреляция между WAYEX и QLENX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и QLENX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.69%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и QLENX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAYEXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-38.50%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.50%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-17.19%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-38.50%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.91%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.55%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и QLENX

Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAYEXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.92%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

4.92%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.66%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

10.22%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

10.55%

+0.98%