PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с LQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - WAYEX is a Long-Short fund managed by Waycross, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.88%/yr vs 2.52%/yr for LQD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 9.88% против 2.52% соответственно.

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between WAYEX and LQD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.13

Over the past year, WAYEX and LQD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

WAYEX vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.14

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.67

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.23

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и LQD

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-24.95%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-3.34%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-8.43%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-24.95%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-24.95%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.72%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.99%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и LQD

Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.65%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

3.90%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

5.36%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

8.65%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.68%

+2.89%

Сравнение комиссий WAYEX и LQD

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и LQD

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности LQD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and LQD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAYEX has higher volatility (2.35%) compared to LQD (1.65%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs LQD's -24.95%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор