Сравнение WAYEX с EZU
WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both funds - WAYEX is a Long-Short fund managed by Waycross, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.83%/yr vs 9.93%/yr for EZU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAYEX charges 2.27%/yr vs 0.51%/yr for EZU.
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и EZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAYEX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции EZU немного впереди с 9.93%.
WAYEX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.83%
EZU
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам WAYEX и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 0.28% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 8.13% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
Correlation
The correlation between WAYEX and EZU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.67 |
The correlation between WAYEX and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAYEX vs. EZU — Ранг доходности на риск
WAYEX
EZU
Сравнение WAYEX c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.60 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и EZU
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и EZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAYEX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -65.32% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -13.06% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -15.02% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -36.11% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -41.37% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.04% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -19.23% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.60% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и EZU
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.36%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAYEX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 6.15% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 14.15% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 16.92% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 19.85% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 20.49% | -8.92% |
Сравнение комиссий WAYEX и EZU
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и EZU
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности EZU в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.64% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.28% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAYEX and EZU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZU has higher volatility (6.15%) compared to WAYEX (2.36%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs EZU's -65.32%.
WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAYEX и EZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор