Сравнение WATFX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.58% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.00% соответственно.
WATFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.61%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и WFBIX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
WATFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
WATFX
WFBIX
Сравнение WATFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.49 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и WFBIX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и WFBIX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -18.68% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.80% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -17.84% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -18.68% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -2.15% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.27% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и WFBIX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.42% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.37% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.15% | +0.37% |