Сравнение WATFX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.58% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.29% соответственно.
WATFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 1.61%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и SHAPX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
WATFX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
WATFX
SHAPX
Сравнение WATFX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.17 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и SHAPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и SHAPX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.85% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и SHAPX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -46.19% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -10.57% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -20.53% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -32.21% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.27% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.79% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.33% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.59%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.83% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.30% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 16.09% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 14.89% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 16.72% | -11.20% |