Сравнение WASH с BKD
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and BKD (Brookdale Senior Living Inc.) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while BKD operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, WASH returned 3.07%/yr vs -3.65%/yr for BKD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и BKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 3.07% против -3.65% соответственно.
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
BKD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам WASH и BKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 13.53% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | 16.48% | -39.06% | 8.51% | -30.93% | -21.90% |
Correlation
The correlation between WASH and BKD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between WASH and BKD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
BKD:
-$0.87
WASH:
1.59
BKD:
0.93
WASH:
$381.08M
BKD:
$3.11B
WASH:
$206.98M
BKD:
$419.88M
WASH:
$70.64M
BKD:
$329.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. BKD — Ранг доходности на риск
WASH
BKD
Сравнение WASH c BKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | BKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.06 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.54 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.28 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.05 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BKD
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -96.29% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -28.15% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -43.55% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -73.14% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -90.58% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -73.91% | +43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -63.69% | +46.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 10.06% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BKD
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 6.70%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.17% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 27.32% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 37.88% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 53.34% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 59.94% | -26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BKD
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и BKD
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and BKD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKD has higher volatility (10.17%) compared to WASH (6.70%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs BKD's -96.29%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и BKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор