PortfoliosLab logo
Сравнение BKD с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKD и VTHR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKD и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.37%
496.73%
BKD
VTHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.12

VTHR:

0.52

Коэф-т Сортино

BKD:

0.13

VTHR:

0.85

Коэф-т Омега

BKD:

1.02

VTHR:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.06

VTHR:

0.53

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.23

VTHR:

2.16

Индекс Язвы

BKD:

23.99%

VTHR:

4.74%

Дневная вол-ть

BKD:

43.53%

VTHR:

19.79%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

VTHR:

-34.61%

Текущая просадка

BKD:

-86.71%

VTHR:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: -16.27% против 11.28% соответственно.


BKD

С начала года

24.06%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

0.48%

1 год

-7.56%

5 лет

13.98%

10 лет

-16.27%

VTHR

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.09%

1 год

8.83%

5 лет

15.49%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и VTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKD: -0.12
VTHR: 0.52
Коэффициент Сортино BKD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKD: 0.13
VTHR: 0.85
Коэффициент Омега BKD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKD: 1.02
VTHR: 1.12
Коэффициент Кальмара BKD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKD: -0.06
VTHR: 0.53
Коэффициент Мартина BKD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKD: -0.23
VTHR: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTHR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.52
BKD
VTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и VTHR

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.32%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BKD и VTHR

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.89%
-10.96%
BKD
VTHR

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и VTHR

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.24%
14.33%
BKD
VTHR