PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKD с VTHR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).

VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или VTHR.

Корреляция

Корреляция между BKD и VTHR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKD и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.11

VTHR:

0.47

Коэф-т Сортино

BKD:

0.06

VTHR:

0.83

Коэф-т Омега

BKD:

1.01

VTHR:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.08

VTHR:

0.51

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.29

VTHR:

1.94

Индекс Язвы

BKD:

24.08%

VTHR:

5.10%

Дневная вол-ть

BKD:

42.86%

VTHR:

19.72%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

VTHR:

-34.61%

Текущая просадка

BKD:

-85.43%

VTHR:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: -15.35% против 11.60% соответственно.

BKD

С начала года

35.98%

1 месяц

18.96%

6 месяцев

24.36%

1 год

-3.12%

5 лет

19.99%

10 лет

-15.35%

VTHR

С начала года

-3.64%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-5.69%

1 год

9.27%

5 лет

15.82%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и VTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTHR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и VTHR

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.28%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BKD и VTHR

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и VTHR

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...