Сравнение WASCX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.67% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и PDRDX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
WASCX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
WASCX
PDRDX
Сравнение WASCX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.64 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.52 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 13.70 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и PDRDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и PDRDX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и PDRDX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -28.55% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.19% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -19.35% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -28.55% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.08% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.03% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.69% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и PDRDX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.84% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.37% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 11.36% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 10.96% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 10.77% | +4.75% |