PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WASCX с CVLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WASCX returned 8.55%/yr vs 11.57%/yr for CVLOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WASCX charges 2.18%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.

Доходность

Сравнение доходности WASCX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.57% соответственно.

WASCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.44%
1 год
16.35%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.55%

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASCX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		6.61%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Correlation

The correlation between WASCX and CVLOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1996 г.

0.74

The correlation between WASCX and CVLOX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPGMWASCX с SPYGWASCX с AOAWASCX с WSTCXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с GAOSXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADX

Доходность на риск

WASCX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXCVLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.19

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.97

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.18

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

11.94

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WASCX и CVLOX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и CVLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASCXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-46.61%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.85%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-15.16%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-29.97%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-29.97%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.99%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.61%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и CVLOX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 3.35%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASCXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.39%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.85%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

14.30%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.51%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.78%

+0.82%

Сравнение комиссий WASCX и CVLOX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и CVLOX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности CVLOX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.04%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Часто задаваемые вопросы

WASCX and CVLOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to WASCX (3.35%). In terms of maximum drawdown, WASCX dropped -36.09% vs CVLOX's -46.61%.

CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASCX и CVLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор