Сравнение WAR с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
WAR и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и XAR
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
WAR vs. XAR — Ранг доходности на риск
WAR
XAR
Сравнение WAR c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.84 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.62 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 12.65 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WAR и XAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и XAR
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и XAR
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -46.37% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -17.22% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -11.16% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.76% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.93% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и XAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 10.57% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 21.39% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 28.34% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 22.93% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.35% | +2.17% |