PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. WAR is actively managed, while VDE is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности WAR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-0.62%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и VDE

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		2.03%
VDE
Vanguard Energy ETF		1.31%

Correlation

The correlation between WAR and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов WAR и VDE

Секторы
WAR
VDE

Технологии

63.8%

-

Промышленность

31.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WAR
63.8%
VDE

-

Промышленность

WAR
31.1%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

WAR
2.0%
VDE

-

Финансовые услуги

WAR
0.5%
VDE

-

Сырьевые материалы

WAR

-

VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

WAR

-

VDE

-

Энергетика

WAR

-

VDE
99.5%

Здравоохранение

WAR

-

VDE

-

Недвижимость

WAR

-

VDE

-

Коммунальные услуги

WAR

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

WAR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WAR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.90

0.28

+2.62

Просадки

Сравнение просадок WAR и VDE

Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-74.20%

+71.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-6.27%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-19.96%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

20.34%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

26.40%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.71%

29.93%

+9.78%

Сравнение комиссий WAR и VDE

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и VDE

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: US Global and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор