PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WANT с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

WANT и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WANT и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WANT и XLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-25.85%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%.

WANT

1 день
2.40%
1 месяц
-15.41%
С начала года
-25.85%
6 месяцев
-31.24%
1 год
4.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с NAILWANT с QQQWANT с RetlWANT с SCHDWANT с XLYWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий WANT и XLP

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

WANT vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.34

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.26

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

0.62

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между WANT и XLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и XLP

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.72%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WANT и XLP

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

WANTXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-35.90%

-49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-9.69%

-31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-16.30%

-69.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.26%

-8.99%

-55.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-7.06%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

4.06%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и XLP

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WANTXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

3.86%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

9.36%

+31.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

13.83%

+55.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

13.14%

+57.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.83%

14.69%

+57.14%