PortfoliosLab logo
Сравнение WANT с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WANT и RTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WANT и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.11%
132.65%
WANT
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WANT:

0.16

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

WANT:

0.76

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

WANT:

1.10

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

WANT:

0.16

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

WANT:

0.53

RTH:

3.42

Индекс Язвы

WANT:

23.16%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

WANT:

74.46%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

WANT:

-85.89%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

WANT:

-69.20%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.32%.


WANT

С начала года

-40.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.20%

1 год

6.35%

5 лет

10.34%

10 лет

N/A

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.85%

5 лет

14.43%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WANT и RTH

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.


График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WANT и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WANT c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WANT: 0.16
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WANT: 0.76
RTH: 1.24
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WANT: 1.10
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WANT: 0.16
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WANT: 0.53
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.80
WANT
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и RTH

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
1.19%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок WANT и RTH

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.20%
-7.19%
WANT
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и RTH

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 45.15% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.15%
10.09%
WANT
RTH